PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOP.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - MWOP.DE is a ESG fund tracking the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index, while ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, MWOP.DE returned 28.71% vs 29.48% for ZA30.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWOP.DE показывает доходность 12.91%, а ZA30.DE немного ниже – 12.40%.

MWOP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
12.91%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.48%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)202520242023
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		12.91%7.50%23.56%8.87%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.40%5.34%31.19%7.83%

Correlation

The correlation between MWOP.DE and ZA30.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between MWOP.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS

Доходность на риск

MWOP.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOP.DEZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.48

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.42

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.28

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

16.33

-4.27

MWOP.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и ZA30.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOP.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-23.45%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-6.91%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.11%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.18%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.81%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и ZA30.DE

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOP.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.30%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.02%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

11.93%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.40%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

14.40%

-0.46%

Сравнение комиссий MWOP.DE и ZA30.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и ZA30.DE

Ни MWOP.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWOP.DE and ZA30.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MWOP.DE.

MWOP.DE is categorized as ESG, while ZA30.DE is S&P 500. MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.07% for ZA30.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор