PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOP.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - MWOP.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, MWOP.DE returned 12.63%/yr vs 13.67%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MWOP.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOP.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.

MWOP.DE

1 день
0.31%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.23%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		11.41%7.50%23.56%21.34%-15.58%36.13%6.65%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between MWOP.DE and SPP2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between MWOP.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

MWOP.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOP.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.19

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.06

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.68

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

16.60

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOP.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOP.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.08

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOP.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-21.23%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-5.87%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-21.23%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.23%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.51%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.66%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) составляет 3.06%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOP.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.27%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.26%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.55%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.69%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

14.56%

+0.18%

Сравнение комиссий MWOP.DE и SPP2.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и SPP2.DE

Ни MWOP.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWOP.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор