PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MWON.DE с ETLZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWON.DE с ETLZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) and ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+ while ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWON.DE returned 12.18%/yr vs 14.56%/yr for ETLZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MWON.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ETLZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWON.DE и ETLZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWON.DE показывает доходность 22.25%, а ETLZ.DE немного ниже – 21.58%.

MWON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
15.58%
С начала года
22.25%
1 год
29.25%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWON.DE и ETLZ.DE

2026 (YTD)202520242023
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		22.25%-7.40%13.62%11.98%
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%12.76%

Correlation

The correlation between MWON.DE and ETLZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between MWON.DE and ETLZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DE
Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DE

Доходность на риск

MWON.DE vs. ETLZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWON.DE c ETLZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWON.DEETLZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.07

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.87

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.69

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

14.08

-10.87

MWON.DE vs. ETLZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWON.DE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ETLZ.DE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWON.DE и ETLZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWON.DE и ETLZ.DE

Максимальная просадка MWON.DE за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки ETLZ.DE в -58.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWON.DE и ETLZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWON.DEETLZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-58.36%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-7.04%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.39%

-31.34%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.09%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.70%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

2.35%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MWON.DE и ETLZ.DE

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MWON.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWON.DEETLZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.38%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.12%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.94%

16.39%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

19.97%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

21.00%

+1.92%

Сравнение комиссий MWON.DE и ETLZ.DE

MWON.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ETLZ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWON.DE и ETLZ.DE

Дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ETLZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.86%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

MWON.DE and ETLZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLZ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLZ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MWON.DE.

MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+, while ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.35% for MWON.DE and 0.30% for ETLZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWON.DE и ETLZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор