PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с IUSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с IUSN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE).

MWOL.DE и IUSN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IUSN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и IUSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и IUSN.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		4.15%7.82%-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 4.15%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSN.DE

1 день
2.63%
1 месяц
-3.65%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.80%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IQSA.DE
Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий MWOL.DE и IUSN.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUSN.DE в 0.35%.

IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEIUSN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.12

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.54

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.22

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

9.14

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. IUSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IUSN.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и IUSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEIUSN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.12

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и IUSN.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и IUSN.DE

Ни MWOL.DE, ни IUSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и IUSN.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и IUSN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEIUSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-40.23%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.08%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-3.89%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-7.16%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.18%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и IUSN.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 4.39%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEIUSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.48%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.21%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.69%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.56%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

18.41%

-2.80%