PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOL.DE с AW14.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и AW14.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и AW14.DE


Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у AW14.DE с доходностью -3.56%.


MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AW14.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.17%
1 год
9.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MWOL.DE и AW14.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AW14.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWOL.DE vs. AW14.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c AW14.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOL.DEAW14.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.62

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

4.32

+0.75

MWOL.DE vs. AW14.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW14.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и AW14.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOL.DEAW14.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и AW14.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и AW14.DE

Ни MWOL.DE, ни AW14.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и AW14.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, примерно равная максимальной просадке AW14.DE в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и AW14.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOL.DEAW14.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-21.21%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-12.74%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.62%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.67%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и AW14.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOL.DEAW14.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.58%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.99%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.06%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.44%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

14.44%

+1.17%