PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW14.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW14.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

AW14.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW14.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW14.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW14.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		-3.56%6.83%23.93%18.70%-16.33%8.05%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, AW14.DE показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

AW14.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.17%
1 год
9.94%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AW14.DE:
AW14.DE с AW1P.DEAW14.DE с 4UBF.DEAW14.DE с AW10.DEAW14.DE с ASCH.DEAW14.DE с UIQ4.DEAW14.DE с UET5.DEAW14.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий AW14.DE и 4UBQ.DE

AW14.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW14.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

AW14.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW14.DE
Ранг доходности на риск AW14.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW14.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW14.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW14.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW14.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW14.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW14.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW14.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.70

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.67

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

9.65

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW14.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW14.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW14.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW14.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между AW14.DE и 4UBQ.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW14.DE и 4UBQ.DE

Ни AW14.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AW14.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка AW14.DE за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW14.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW14.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-23.35%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.72%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.75%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.12%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.92%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AW14.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW14.DE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AW14.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW14.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.74%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.36%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

17.05%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.30%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

15.51%

-1.07%