Сравнение MWOL.DE с AMEC.DE
MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds from Amundi - MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, MWOL.DE returned 11.86%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOL.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWOL.DE и AMEC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOL.DE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
AMEC.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 28.27%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOL.DE и AMEC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 4.20% |
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 30.58% | 9.65% | 16.27% | 1.43% | -18.74% | 9.30% | 9.10% | 3.62% |
Correlation
The correlation between MWOL.DE and AMEC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between MWOL.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOL.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск
MWOL.DE
AMEC.DE
Сравнение MWOL.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOL.DE | AMEC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 5.09 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 16.11 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOL.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.65 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.44 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MWOL.DE и AMEC.DE
Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и AMEC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOL.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -35.49% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -9.02% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -24.98% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -27.33% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.34% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -11.50% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.86% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOL.DE и AMEC.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOL.DE | AMEC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 6.73% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 13.09% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 17.36% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 17.51% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.22% | -2.76% |
Сравнение комиссий MWOL.DE и AMEC.DE
MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOL.DE и AMEC.DE
Дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
MWOL.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.
MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. Their fees differ too: 0.05% for MWOL.DE and 0.35% for AMEC.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWOL.DE и AMEC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор