Сравнение MWIGX с PTRIX
MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) and PTRIX (PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWIGX charges 1.87%/yr vs 0.50%/yr for PTRIX.
Доходность
Сравнение доходности MWIGX и PTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MWIGX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
PTRIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWIGX и PTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 0.20% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 5.87% | 5.25% | -14.13% | 1.04% | 5.30% | 6.44% | 1.74% |
Correlation
The correlation between MWIGX and PTRIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between MWIGX and PTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWIGX vs. PTRIX — Ранг доходности на риск
MWIGX
PTRIX
Сравнение MWIGX c PTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWIGX | PTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWIGX | PTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MWIGX и PTRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWIGX | PTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MWIGX и PTRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWIGX | PTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | — | — |
Сравнение комиссий MWIGX и PTRIX
MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PTRIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWIGX и PTRIX
Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как PTRIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 4.06% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRIX PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 4.07% | 5.32% | 3.82% | 3.02% | 2.89% | 3.73% | 3.54% | 3.04% | 3.18% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
MWIGX and PTRIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MWIGX и PTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор