PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWIGX с MWSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWIGX с MWSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWIGX (Metropolitan West Investment Grade Credit Fund) and MWSTX (Metropolitan West Strategic Income Fund) are both mutual funds - MWIGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Metropolitan West Funds, while MWSTX is a Nontraditional Bonds fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 5 years, MWIGX returned 0.74%/yr vs 2.08%/yr for MWSTX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWIGX charges 1.87%/yr vs 1.04%/yr for MWSTX.

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и MWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWIGX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у MWSTX с доходностью 1.30%.

MWIGX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.77%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

MWSTX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.51%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWIGX и MWSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		0.20%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		1.30%6.93%5.17%7.39%-9.59%1.18%4.92%5.84%0.99%

Correlation

The correlation between MWIGX and MWSTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between MWIGX and MWSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Metropolitan West Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с MWUSXMWIGX с MWLDXMWIGX с SWDA.LMWIGX с MWESXMWIGX с MWHYXMWIGX с MDVAXMWIGX с ANBAX
Часто сравнивают с MWSTX:
MWSTX с AFLIXMWSTX с MWESXMWSTX с MWUSXMWSTX с MWLDXMWSTX с SUBFXMWSTX с MWCIXMWSTX с TUIFX

Доходность на риск

MWIGX vs. MWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MWSTX
Ранг доходности на риск MWSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWIGX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWIGXMWSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.31

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.04

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.07

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

16.10

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWIGX vs. MWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWIGX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа MWSTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWIGX и MWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWIGXMWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.31

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.93

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и MWSTX

Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и MWSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWIGXMWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-37.03%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.45%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.88%

-3.12%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-13.75%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.16%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.08%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.36%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и MWSTX

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWIGXMWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

0.78%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.83%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

2.55%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

3.88%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

3.43%

+1.33%

Сравнение комиссий MWIGX и MWSTX

MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии MWSTX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и MWSTX

Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности MWSTX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		4.06%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		5.39%5.69%6.19%6.26%8.59%7.70%5.45%4.14%4.23%3.48%4.24%2.97%

Часто задаваемые вопросы

MWIGX and MWSTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MWIGX has higher volatility (1.13%) compared to MWSTX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MWIGX dropped -18.32% vs MWSTX's -37.03%.

MWSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWIGX и MWSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор