PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWIGX с MWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWIGX с MWSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX).

MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. MWSTX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и MWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWIGX и MWSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		0.05%6.93%5.17%7.39%-9.59%1.18%4.92%5.84%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, MWIGX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у MWSTX с доходностью 0.05%.

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

MWSTX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.62%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Metropolitan West Strategic Income Fund

Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWHYXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIX
Часто сравнивают с MWSTX:
MWSTX с AFLIXMWSTX с MWESXMWSTX с MWLDXMWSTX с SUBFXMWSTX с MWCIXMWSTX с PADZXMWSTX с APFPX

Сравнение комиссий MWIGX и MWSTX

MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии MWSTX в 1.04%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund

Доходность на риск

MWIGX vs. MWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MWSTX
Ранг доходности на риск MWSTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWSTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWSTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWSTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWIGX c MWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWIGXMWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.83

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.26

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

11.40

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWIGX vs. MWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWIGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWSTX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWIGX и MWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWIGXMWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.92

-0.23

Корреляция

Корреляция между MWIGX и MWSTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и MWSTX

Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности MWSTX в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%
MWSTX
Metropolitan West Strategic Income Fund		4.86%5.69%6.19%6.26%8.59%7.70%5.45%4.14%4.23%3.48%4.24%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и MWSTX

Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки MWSTX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и MWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWIGXMWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-37.03%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-1.62%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-13.75%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.13%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.10%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.46%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и MWSTX

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Metropolitan West Strategic Income Fund (MWSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWIGXMWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.78%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.65%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

2.76%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

3.87%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

3.41%

+1.37%