Сравнение MWESX с SSASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и State Street Income Fund (SSASX).
MWESX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..
Доходность
Сравнение доходности MWESX и SSASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWESX и SSASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | -0.10% | 8.16% | 8.45% | 5.41% | -14.50% | -0.35% |
SSASX State Street Income Fund | -0.61% | 7.49% | -0.95% | 4.83% | -13.74% | -0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MWESX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.61%.
MWESX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSASX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWESX и SSASX
MWESX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.
Доходность на риск
MWESX vs. SSASX — Ранг доходности на риск
MWESX
SSASX
Сравнение MWESX c SSASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWESX | SSASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.28 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.58 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 4.37 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWESX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.12 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MWESX и SSASX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWESX и SSASX
Дивидендная доходность MWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SSASX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MWESX MetWest ESG Securitized Fund | 3.96% | 4.55% | 7.39% | 3.63% | 2.07% | 0.15% |
SSASX State Street Income Fund | 3.66% | 4.01% | 2.76% | 2.86% | 2.48% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок MWESX и SSASX
Максимальная просадка MWESX за все время составила -19.57%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWESX и SSASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWESX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.57% | -19.65% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.12% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.84% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -9.83% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.13% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWESX и SSASX
MetWest ESG Securitized Fund (MWESX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.54% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWESX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.60% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.76% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.82% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 6.56% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 6.56% | +0.33% |