PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и SGLS.L


2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
1.49%21.96%0.07%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%-0.92%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий MWEQ.L и SGLS.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.88

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.37

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.69

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.61

-1.10

MWEQ.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLS.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.85

+0.18

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и SGLS.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и SGLS.L

Ни MWEQ.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и SGLS.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-21.94%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-17.93%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-10.03%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.78%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.60%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 5.81%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

11.57%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

23.56%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

29.22%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

22.38%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

22.77%

-8.69%