Сравнение MWEQ.L с LGGL.L
MWEQ.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - MWEQ.L tracks the MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past year, MWEQ.L returned 17.85% vs 22.16% for LGGL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MWEQ.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и LGGL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 7.69%.
MWEQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGGL.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и LGGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 7.27% | 21.96% | 0.07% |
LGGL.L L&G Global Equity UCITS ETF | 7.69% | 21.18% | 3.64% |
Correlation
The correlation between MWEQ.L and LGGL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between MWEQ.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
LGGL.L
Сравнение MWEQ.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWEQ.L | LGGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.62 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 10.89 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и LGGL.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и LGGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWEQ.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -33.89% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.42% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.44% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.94% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.03% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и LGGL.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 3.30%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | LGGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.85% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.72% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.18% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.64% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 17.14% | -3.10% |
Сравнение комиссий MWEQ.L и LGGL.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и LGGL.L
Ни MWEQ.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MWEQ.L and LGGL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for MWEQ.L.
MWEQ.L tracks MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.20% for MWEQ.L and 0.10% for LGGL.L.
Подберите оптимальное распределение для MWEQ.L и LGGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор