PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEQ.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и JEPG.L


Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 1.08%.


MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JEPG.L

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.55%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий MWEQ.L и JEPG.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

MWEQ.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEQ.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.33

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.53

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.68

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

2.28

+6.23

MWEQ.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEQ.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.33

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.89

+0.14

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и JEPG.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и JEPG.L

MWEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.


Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и JEPG.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEQ.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-7.92%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.59%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.46%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.35%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.96%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и JEPG.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEQ.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.95%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

6.57%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.47%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

11.10%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

11.10%

+2.98%