Сравнение MWEQ.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
MWEQ.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 1.49% | 21.96% | 0.07% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.63% | 19.75% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.
MWEQ.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и EQQU.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
EQQU.L
Сравнение MWEQ.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.75 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.59 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.45 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и EQQU.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и EQQU.L
MWEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и EQQU.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -35.17% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.00% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -8.01% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.18% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.01% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и EQQU.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеют волатильность 5.81% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.71% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 11.97% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 19.63% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 20.75% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 19.90% | -5.82% |