PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEP.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
2.19%13.60%4.59%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
-1.39%12.77%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -1.39%.


MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WRDA.L

1 день
1.76%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
2.20%
1 год
16.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий MWEP.L и WRDA.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEP.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEP.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.71

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.59

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.58

-1.27

MWEP.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEP.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.23

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.13

-0.07

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и WRDA.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и WRDA.L

Ни MWEP.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и WRDA.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и WRDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEP.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-18.38%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.06%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.67%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.41%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и WRDA.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEP.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.18%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.10%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.73%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.54%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.54%

-0.15%