Сравнение MWEP.L с VALW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L).
MWEP.L и VALW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. VALW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и VALW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 4.82% | 27.01% | 2.48% |
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 4.82%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALW.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и VALW.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
VALW.L
Сравнение MWEP.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.07 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.65 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 4.24 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 15.12 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.54 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и VALW.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и VALW.L
Ни MWEP.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и VALW.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и VALW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -28.59% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -10.77% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.92% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.65% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.98% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и VALW.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.88%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.67% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.24% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 14.14% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.59% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.74% | -4.35% |