PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWEP.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и VALW.L


2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
2.19%13.60%4.59%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
4.82%27.01%2.48%
Разные валюты инструментов

MWEP.L торгуется в GBp, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 4.82%.


MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VALW.L

1 день
2.21%
1 месяц
-2.61%
С начала года
4.82%
6 месяцев
14.02%
1 год
29.43%
3 года*
16.51%
5 лет*
12.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Сравнение комиссий MWEP.L и VALW.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWEP.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWEP.LVALW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.07

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.65

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.24

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

15.12

-6.81

MWEP.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VALW.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWEP.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.54

+0.52

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и VALW.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и VALW.L

Ни MWEP.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и VALW.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и VALW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWEP.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-28.59%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.77%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.92%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.65%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и VALW.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.88%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWEP.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.67%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.24%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

14.14%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.59%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.74%

-4.35%