Сравнение MWEP.L с MVOL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).
MWEP.L и MVOL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и MVOL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и MVOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 1.98% | 3.11% | 1.31% |
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как MVOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 1.98%.
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVOL.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и MVOL.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVOL.L в 0.35%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
MVOL.L
Сравнение MWEP.L c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | MVOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.04 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.12 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.19 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 0.56 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.04 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и MVOL.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и MVOL.L
Ни MWEP.L, ни MVOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и MVOL.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки MVOL.L в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и MVOL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -28.82% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.14% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.18% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.33% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и MVOL.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | MVOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.67% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 6.49% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 10.41% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 10.61% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 12.50% | -0.11% |