PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEBX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEBX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Equity Fund (MWEBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

MWEBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MWEBX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Equity Fund (MWEBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEBX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWEBX
MFS Global Equity Fund		-8.34%12.70%22.16%13.48%-18.53%16.15%13.03%29.23%-10.51%22.63%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, MWEBX показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWEBX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции SSGLX немного впереди с 8.79%.

MWEBX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-5.94%
1 год
2.14%
3 года*
10.21%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.55%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с MWEBX:
MWEBX с ARTKXMWEBX с VTSNXMWEBX с ACWVMWEBX с GVALMWEBX с CAEIXMWEBX с GMGEXMWEBX с GQFPX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий MWEBX и SSGLX

MWEBX берет комиссию в 1.90%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

MWEBX
MFS Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

MWEBX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEBX
Ранг доходности на риск MWEBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEBX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Equity Fund (MWEBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEBXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.76

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.37

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.35

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

9.17

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEBX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEBX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEBX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEBXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.76

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между MWEBX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEBX и SSGLX

Дивидендная доходность MWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.33%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWEBX
MFS Global Equity Fund		26.33%24.13%28.50%8.83%9.68%5.33%2.09%1.46%5.42%2.16%0.85%1.19%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MWEBX и SSGLX

Максимальная просадка MWEBX за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEBX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEBXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-35.88%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.22%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-30.08%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-35.88%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-9.15%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-8.32%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.87%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEBX и SSGLX

Текущая волатильность для MFS Global Equity Fund (MWEBX) составляет 5.40%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEBXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.71%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.18%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.57%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.51%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

16.15%

+0.97%