Сравнение MVPA с IBIC
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MVPA is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
MVPA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.20% | -2.92% | 39.11% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 4.92% |
Correlation
The correlation between MVPA and IBIC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. IBIC — Ранг доходности на риск
MVPA
IBIC
Сравнение MVPA c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.21 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 16.49 | -16.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 57.44 | -57.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и IBIC
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -0.90% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -0.27% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -0.14% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.10% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 0.08% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и IBIC
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.19% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 0.67% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 0.89% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 1.56% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 1.56% | +21.37% |
Сравнение комиссий MVPA и IBIC
MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и IBIC
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and IBIC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (4.89%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -2.62% for MVPA. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.56% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор