PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVPA с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVPA с IBIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. MVPA is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, MVPA returned -0.74% vs 4.49% for IBIC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности MVPA и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVPA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.34%.

MVPA

1 день
1.29%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIC

1 день
-0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.50%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVPA и IBIC

2026 (YTD)20252024
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		-1.61%-2.92%40.69%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.34%4.96%4.77%

Correlation

The correlation between MVPA and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Value Partners Appreciation ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с MVPA:
MVPA с IDVMVPA с FIXTMVPA с DBEMVPA с HERDMVPA с PIDMVPA с FWDMVPA с SDIV
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

MVPA vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVPA
Ранг доходности на риск MVPA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVPA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVPA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVPA: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVPA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVPA: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVPA c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVPAIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
4.99

-5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
9.01

-8.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

2.22

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

17.09

-17.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

66.52

-66.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVPA vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVPA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVPA и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVPAIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

4.99

-5.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.48

-2.89

Просадки

Сравнение просадок MVPA и IBIC

Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVPAIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.91%

-0.90%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-0.26%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-0.16%

-11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-0.10%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

0.07%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MVPA и IBIC

Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVPAIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

0.32%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

0.67%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

0.90%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

1.58%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

1.58%

+21.47%

Сравнение комиссий MVPA и IBIC

MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVPA и IBIC

Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%
MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF		0.57%0.56%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVPA and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVPA has higher volatility (4.70%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.49% vs -0.74% for MVPA. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.49% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.57% for MVPA.

MVPA is categorized as Global Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVPA и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор