Сравнение MVPA с CSHP
MVPA (Miller Value Partners Appreciation ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MVPA is a Global Equities fund actively managed by Miller, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MVPA returned -2.62% vs 3.89% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MVPA charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности MVPA и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPA показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
MVPA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPA и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.20% | -2.92% | 7.62% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between MVPA and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between MVPA and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPA vs. CSHP — Ранг доходности на риск
MVPA
CSHP
Сравнение MVPA c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPA | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 6.09 | -5.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 48.60 | -48.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 338.28 | -338.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPA и CSHP
Максимальная просадка MVPA за все время составила -25.91%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPA и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.91% | -0.08% | -25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -0.08% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -0.08% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.00% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 0.01% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPA и CSHP
Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что MVPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPA | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 0.16% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 0.27% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 0.36% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 0.41% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 0.41% | +22.52% |
Сравнение комиссий MVPA и CSHP
MVPA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPA и CSHP
Дивидендная доходность MVPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.56% | 0.56% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
MVPA and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVPA has higher volatility (4.89%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, MVPA dropped -25.91% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -2.62% for MVPA. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -2.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for MVPA.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.56% for MVPA.
MVPA is categorized as Global Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Miller and iShares. Their fees differ too: 0.60% for MVPA and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVPA и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор