Сравнение MVOL.L с MWOZ.L
MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - MVOL.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, MVOL.L returned 1.44% vs 26.47% for MWOZ.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности MVOL.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVOL.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.
MVOL.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 7.05%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVOL.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.67% | 5.86% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between MVOL.L and MWOZ.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVOL.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
MVOL.L
MWOZ.L
Сравнение MVOL.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVOL.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.99 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 13.04 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVOL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.27 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.40 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MVOL.L и MWOZ.L
Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVOL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.82% | -17.73% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.81% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.46% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.05% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.02% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVOL.L и MWOZ.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.01%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVOL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.75% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 8.53% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 11.59% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.25% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 15.25% | -3.60% |
Сравнение комиссий MVOL.L и MWOZ.L
MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVOL.L и MWOZ.L
MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVOL.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MVOL.L and MWOZ.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MVOL.L.
MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for MVOL.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор