PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEW.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEW.L с IGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEW.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - MVEW.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEW.L returned 6.63%/yr vs 19.89%/yr for IGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MVEW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности MVEW.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEW.L торгуется в GBP, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEW.L показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 4.09%.

MVEW.L

1 день
0.20%
1 месяц
2.18%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.76%
3 года*
6.64%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
0.64%
1 месяц
-3.55%
С начала года
4.09%
6 месяцев
5.27%
1 год
34.54%
3 года*
28.23%
5 лет*
19.89%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEW.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.37%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		4.09%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%-3.95%

Correlation

The correlation between MVEW.L and IGLN.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2020 г.

0.09

The correlation between MVEW.L and IGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с MVEW.L:
MVEW.L с MINV.LMVEW.L с JEPIMVEW.L с FLXD.LMVEW.L с MVOL.LMVEW.L с TDGB.LMVEW.L с XDEQ.LMVEW.L с SPY
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

MVEW.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEW.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEW.LIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.39

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.81

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.91

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

5.09

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEW.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEW.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEW.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEW.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.18

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MVEW.L и IGLN.L

Максимальная просадка MVEW.L за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEW.L и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEW.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-41.86%

+31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-17.53%

+11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-17.53%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

-17.53%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-15.78%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-14.94%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.59%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEW.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) составляет 2.63%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MVEW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEW.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

5.91%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

21.10%

-15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

24.06%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

16.80%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.08%

16.34%

-6.26%

Сравнение комиссий MVEW.L и IGLN.L

MVEW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEW.L и IGLN.L

Ни MVEW.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVEW.L and IGLN.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.L.

MVEW.L is categorized as Global Equities, while IGLN.L is Gold. MVEW.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for MVEW.L and 0.25% for IGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEW.L и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор