Сравнение MVEE.DE с LCUK.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.16%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MVEE.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEE.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.
MVEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 14.18% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 6.49% | 19.79% | 13.71% | 9.61% | -4.22% | 25.64% | 15.21% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and LCUK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between MVEE.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
LCUK.DE
Сравнение MVEE.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.04 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 7.27 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.39 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -41.10% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -8.31% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -16.69% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -16.69% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.84% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.66% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.33% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и LCUK.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) составляет 3.51%, в то время как у Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.62% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.28% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 12.17% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.12% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.10% | -4.65% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и LCUK.DE
MVEE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и LCUK.DE
MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.84% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for MVEE.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор