Сравнение MVEE.DE с CEMT.DE
MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEE.DE returned 6.16%/yr vs 4.08%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVEE.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам MVEE.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 8.72% | 8.82% | 12.50% | -15.12% | 23.93% | 14.18% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 34.34% |
Correlation
The correlation between MVEE.DE and CEMT.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MVEE.DE and CEMT.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEE.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
MVEE.DE
CEMT.DE
Сравнение MVEE.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVEE.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 4.03 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVEE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.37 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MVEE.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка MVEE.DE за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEE.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.20% | -37.66% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -4.26% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -14.36% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.20% | -29.23% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.39% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.08% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.16% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEE.DE и CEMT.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MVEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEE.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 0.00% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 0.00% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 6.11% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 14.61% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 16.11% | -3.66% |
Сравнение комиссий MVEE.DE и CEMT.DE
И MVEE.DE, и CEMT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEE.DE и CEMT.DE
Ни MVEE.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEE.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEE.DE and CEMT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted.
Подберите оптимальное распределение для MVEE.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор