PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVED.L с EUMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVED.L с EUMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) and EUMV.L (Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from BlackRock and Natixis respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVED.L returned 6.05%/yr vs 6.88%/yr for EUMV.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MVED.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for EUMV.L.

Доходность

Сравнение доходности MVED.L и EUMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVED.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у EUMV.L с доходностью 5.51%.

MVED.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.47%
С начала года
4.65%
6 месяцев
6.04%
1 год
2.50%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

EUMV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-1.32%
С начала года
5.51%
6 месяцев
7.31%
1 год
4.11%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.88%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVED.L и EUMV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		4.65%8.77%8.89%10.72%-12.60%21.51%-3.86%22.67%-1.16%
EUMV.L
Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)		5.51%12.06%14.58%6.69%-13.94%23.14%0.82%18.31%-2.89%

Correlation

The correlation between MVED.L and EUMV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between MVED.L and EUMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVED.L и EUMV.L

Секторы
MVED.L
EUMV.L

Финансовые услуги

17.8%
17.1%

Промышленность

15.7%
18.7%

Потребительский защитный сектор

13.2%
1.1%

Здравоохранение

13.1%
1.3%

Коммунальные услуги

10.1%
20.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
16.5%

Энергетика

6.9%
2.2%

Сырьевые материалы

5.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
2.1%

Технологии

2.8%
9.8%

Недвижимость

1.6%
11.6%

Финансовые услуги

MVED.L
17.8%
EUMV.L
17.1%

Промышленность

MVED.L
15.7%
EUMV.L
18.7%

Потребительский защитный сектор

MVED.L
13.2%
EUMV.L
1.1%

Здравоохранение

MVED.L
13.1%
EUMV.L
1.3%

Коммунальные услуги

MVED.L
10.1%
EUMV.L
20.2%

Коммуникационные услуги

MVED.L
9.5%
EUMV.L
16.5%

Энергетика

MVED.L
6.9%
EUMV.L
2.2%

Сырьевые материалы

MVED.L
5.7%
EUMV.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

MVED.L
3.7%
EUMV.L
2.1%

Технологии

MVED.L
2.8%
EUMV.L
9.8%

Недвижимость

MVED.L
1.6%
EUMV.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)

Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с FKU.L
Часто сравнивают с EUMV.L:
EUMV.L с LEMV.LEUMV.L с L6EW.LEUMV.L с CAPU.LEUMV.L с MMS.LEUMV.L с 5HEP.LEUMV.L с LCPE.LEUMV.L с LGUK.L

Доходность на риск

MVED.L vs. EUMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EUMV.L
Ранг доходности на риск EUMV.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMV.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMV.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMV.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMV.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVED.L c EUMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) и Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVED.LEUMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.42

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.64

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.55

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

1.56

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVED.L vs. EUMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVED.L на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EUMV.L равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVED.L и EUMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVED.LEUMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MVED.L и EUMV.L

Максимальная просадка MVED.L за все время составила -30.56%, примерно равная максимальной просадке EUMV.L в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVED.L и EUMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVED.LEUMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-30.58%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.79%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.51%

-12.32%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-20.37%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.83%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.23%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.74%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MVED.L и EUMV.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) составляет 2.93%, в то время как у Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR) (EUMV.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что MVED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVED.LEUMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.26%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.53%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

10.22%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.83%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

12.37%

+0.26%

Сравнение комиссий MVED.L и EUMV.L

MVED.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUMV.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVED.L и EUMV.L

Ни MVED.L, ни EUMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUMV.L
Ossiam Europe ESG Machine Learning ETF UCITS (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Часто задаваемые вопросы

MVED.L and EUMV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVED.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVED.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EUMV.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: BlackRock and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for MVED.L and 0.45% for EUMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVED.L и EUMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор