Сравнение MVEA.L с FLXK.L
MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MVEA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.L returned 5.86%/yr vs 15.73%/yr for FLXK.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MVEA.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVEA.L торгуется в GBP, в то время как FLXK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 72.16%.
MVEA.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -23.34%
- 6 месяцев
- 49.24%
- С начала года
- 72.16%
- 1 год
- 136.47%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVEA.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.53% | -2.77% | 15.04% | 6.33% | -1.36% | 25.81% | 0.75% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 72.16% | 80.91% | -20.26% | 14.73% | -19.45% | -5.96% | 38.80% |
Correlation
The correlation between MVEA.L and FLXK.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between MVEA.L and FLXK.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEA.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
MVEA.L
FLXK.L
Сравнение MVEA.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEA.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 5.03 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 17.21 | -15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEA.L и FLXK.L
Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEA.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -41.70% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -26.99% | +21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -28.10% | +13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -37.31% | +22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -26.99% | +20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -17.72% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 7.90% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.L и FLXK.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.80%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEA.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 18.55% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 40.42% | -33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 43.95% | -35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 27.96% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 28.13% | -16.24% |
Сравнение комиссий MVEA.L и FLXK.L
MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.L и FLXK.L
Ни MVEA.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVEA.L and FLXK.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.L.
MVEA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для MVEA.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор