PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVEA.L с FLXK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MVEA.L и FLXK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVEA.L торгуется в GBP, в то время как FLXK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 72.16%.


MVEA.L

1 день
0.62%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
2.05%
С начала года
2.53%
1 год
3.85%
3 года*
7.40%
5 лет*
5.86%
10 лет*

FLXK.L

1 день
-1.88%
1 месяц
-23.34%
6 месяцев
49.24%
С начала года
72.16%
1 год
136.47%
3 года*
37.03%
5 лет*
15.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEA.L и FLXK.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
2.53%-2.77%15.04%6.33%-1.36%25.81%0.75%
FLXK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)
72.16%80.91%-20.26%14.73%-19.45%-5.96%38.80%

Correlation

The correlation between MVEA.L and FLXK.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.23

The correlation between MVEA.L and FLXK.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MVEA.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FLXK.L
Ранг доходности на риск FLXK.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXK.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXK.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXK.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXK.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MVEA.LFLXK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

5.03

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

17.21

-15.44

MVEA.L vs. FLXK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FLXK.L равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.L и FLXK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVEA.L и FLXK.L

Максимальная просадка MVEA.L за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки FLXK.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.L и FLXK.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MVEA.LFLXK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.33%

-41.70%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-26.99%

+21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-28.10%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-37.31%

+22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-26.99%

+20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-17.72%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

7.90%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.L и FLXK.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) составляет 2.80%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что MVEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MVEA.LFLXK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

18.55%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

40.42%

-33.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

43.95%

-35.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

27.96%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

28.13%

-16.24%

Сравнение комиссий MVEA.L и FLXK.L

MVEA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.L и FLXK.L

Ни MVEA.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MVEA.L and FLXK.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.L.

MVEA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.L and 0.09% for FLXK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEA.L и FLXK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор