PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVEA.DE с FTGU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEA.DE с FTGU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD while FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.DE returned 5.99%/yr vs 11.49%/yr for FTGU.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for FTGU.DE.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.DE и FTGU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.DE показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у FTGU.DE с доходностью 16.48%.

MVEA.DE

1 день
0.26%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.82%
С начала года
4.97%
1 год
5.40%
3 года*
7.71%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEA.DE и FTGU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		4.97%-7.05%19.63%8.85%-6.84%34.80%5.76%
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD		16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%38.46%26.24%

Correlation

The correlation between MVEA.DE and FTGU.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MVEA.DE and FTGU.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с IBCY.DEMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с USMV
Часто сравнивают с FTGU.DE:
FTGU.DE с FTGG.DEFTGU.DE с DELG.DEFTGU.DE с 36B6.DEFTGU.DE с 3SUR.DEFTGU.DE с 4UBI.DEFTGU.DE с 5HEE.DEFTGU.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

MVEA.DE vs. FTGU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.DE c FTGU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVEA.DEFTGU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.09

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.91

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

6.66

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

17.21

-14.66

MVEA.DE vs. FTGU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FTGU.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.DE и FTGU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVEA.DE и FTGU.DE

Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки FTGU.DE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и FTGU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEA.DEFTGU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.51%

-99.98%

+82.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.70%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-24.38%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-24.38%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-3.21%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.12%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.43%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.DE и FTGU.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 2.63%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEA.DEFTGU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.74%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

8.07%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

12.01%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

15.48%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

132,503.00%

-132,490.29%

Сравнение комиссий MVEA.DE и FTGU.DE

MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTGU.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.DE и FTGU.DE

Ни MVEA.DE, ни FTGU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVEA.DE and FTGU.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.

MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD, while FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.DE and 0.65% for FTGU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEA.DE и FTGU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор