Сравнение MVEA.DE с EXI3.DE
MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and EXI3.DE (iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD while EXI3.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.DE returned 6.48%/yr vs 10.67%/yr for EXI3.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MVEA.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXI3.DE.
Доходность
Сравнение доходности MVEA.DE и EXI3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVEA.DE показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у EXI3.DE с доходностью 11.81%.
MVEA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- —
EXI3.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам MVEA.DE и EXI3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 3.45% | -7.05% | 19.63% | 8.85% | -6.84% | 34.80% | 5.76% |
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 11.81% | 1.62% | 20.65% | 11.22% | -3.01% | 31.25% | 15.28% |
Correlation
The correlation between MVEA.DE and EXI3.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MVEA.DE and EXI3.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVEA.DE vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск
MVEA.DE
EXI3.DE
Сравнение MVEA.DE c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVEA.DE | EXI3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.33 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 11.48 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVEA.DE и EXI3.DE
Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки EXI3.DE в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и EXI3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVEA.DE | EXI3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -54.00% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -7.50% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -21.22% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -21.22% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | 0.00% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.66% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.18% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVEA.DE и EXI3.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 2.46%, в то время как у iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVEA.DE | EXI3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.20% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 9.05% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 12.90% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 14.25% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 16.12% | -3.37% |
Сравнение комиссий MVEA.DE и EXI3.DE
MVEA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVEA.DE и EXI3.DE
MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI3.DE iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 0.59% | 0.63% | 0.75% | 0.91% | 0.93% | 0.67% | 1.08% | 1.06% | 0.73% | 1.23% | 1.43% | 1.95% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVEA.DE and EXI3.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI3.DE.
MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD, while EXI3.DE tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.20% for MVEA.DE and 0.51% for EXI3.DE.
Подберите оптимальное распределение для MVEA.DE и EXI3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор