PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVEA.DE с 36B6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVEA.DE с 36B6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVEA.DE returned 6.87%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVEA.DE и 36B6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVEA.DE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.

MVEA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.15%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.17%
1 год
1.20%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVEA.DE и 36B6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		2.43%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%21.62%

Correlation

The correlation between MVEA.DE and 36B6.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between MVEA.DE and 36B6.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с IBCY.DEMVEA.DE с USMVMVEA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с 36B6.DE:
36B6.DE с SUUS.L36B6.DE с DJAM.DE36B6.DE с JGPI.DE36B6.DE с OP7E.DE36B6.DE с ETLS.DE36B6.DE с USUE.DE36B6.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

MVEA.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVEA.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVEA.DE36B6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.76

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.48

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

3.10

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

10.29

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVEA.DE vs. 36B6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVEA.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа 36B6.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVEA.DE и 36B6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVEA.DE36B6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.76

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MVEA.DE и 36B6.DE

Максимальная просадка MVEA.DE за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVEA.DE и 36B6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVEA.DE36B6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-34.21%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-7.21%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-23.75%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-23.75%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

0.00%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.98%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.17%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MVEA.DE и 36B6.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) составляет 2.72%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MVEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVEA.DE36B6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.79%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.08%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

12.71%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.45%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

17.54%

-4.75%

Сравнение комиссий MVEA.DE и 36B6.DE

И MVEA.DE, и 36B6.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVEA.DE и 36B6.DE

MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist		0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVEA.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVEA.DE and 36B6.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVEA.DE и 36B6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор