Сравнение MUU с NVTX
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MUU charges 1.06%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности MUU и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUU показывает доходность 798.37%, что значительно выше, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 281.48% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -10.97% |
Correlation
The correlation between MUU and NVTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. NVTX — Ранг доходности на риск
MUU
NVTX
Сравнение MUU c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUU | NVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 104.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 352.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.91 | 5.10 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок MUU и NVTX
Максимальная просадка MUU за все время составила -75.07%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -89.20% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.35% | -11.61% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.42% | -60.59% | +37.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.77% | 266.18% | -133.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.14% | 266.18% | -132.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.14% | 266.18% | -132.04% |
Сравнение комиссий MUU и NVTX
MUU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и NVTX
Дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NVTX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and NVTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.54% for MUU.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 1.06% for MUU and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для MUU и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор