Сравнение MUSEX с SSSYX
MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.57%/yr vs 15.61%/yr for SSSYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.
Доходность
Сравнение доходности MUSEX и SSSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSEX показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции MUSEX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 14.57% против 15.61% соответственно.
MUSEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.57%
SSSYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MUSEX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 10.98% | 16.10% | 25.17% | 28.30% | -16.02% | 29.24% | 15.47% | 28.80% | -7.82% | 18.95% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 11.69% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Correlation
The correlation between MUSEX and SSSYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between MUSEX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSEX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
MUSEX
SSSYX
Сравнение MUSEX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSEX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 15.69 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSEX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.52 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MUSEX и SSSYX
Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и SSSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSEX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -91.48% | +36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.88% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.74% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -24.49% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -91.48% | +56.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -4.15% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSEX и SSSYX
Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 2.58%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSEX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.82% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.96% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 11.85% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.88% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 124.46% | -106.14% |
Сравнение комиссий MUSEX и SSSYX
MUSEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSEX и SSSYX
Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SSSYX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 6.45% | 7.15% | 10.44% | 3.91% | 9.26% | 16.18% | 7.12% | 5.19% | 11.98% | 2.04% | 1.20% | 3.32% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MUSEX and SSSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSSYX has higher volatility (2.82%) compared to MUSEX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs SSSYX's -91.48%.
SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSEX и SSSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор