PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSEX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MUSEX управляется MFS. Фонд был запущен 14 янв. 1994 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSEX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		-3.18%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%18.95%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MUSEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.10% против 8.31% соответственно.

MUSEX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.92%
1 год
17.12%
3 года*
19.20%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.10%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с SPYMUSEX с VOMUSEX с FLCPXMUSEX с MFEKXMUSEX с FGJEXMUSEX с FNSTXMUSEX с FSKAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MUSEX и SGOIX

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund

Доходность на риск

MUSEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSEXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.21

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.80

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.59

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

10.79

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSEX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSEXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.21

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Корреляция

Корреляция между MUSEX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и SGOIX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		7.39%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и SGOIX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSEXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-35.54%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.35%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-21.39%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-24.79%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-8.91%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-4.57%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и SGOIX

Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 5.62%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSEXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.40%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.85%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

13.64%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

11.77%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

11.37%

+6.94%