PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSEX с PHYZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSEX с PHYZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and PHYZX (PGIM High Yield Fund Class Z) are both mutual funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while PHYZX is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.64%/yr vs 6.02%/yr for PHYZX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.51%/yr for PHYZX.

Доходность

Сравнение доходности MUSEX и PHYZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSEX показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у PHYZX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции MUSEX превзошли акции PHYZX по среднегодовой доходности: 14.64% против 6.02% соответственно.

MUSEX

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.57%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.42%
10 лет*
14.64%

PHYZX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.30%
3 года*
9.09%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSEX и PHYZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		7.92%16.10%25.17%28.30%-16.02%29.24%15.47%28.80%-7.82%18.95%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		1.38%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%

Correlation

The correlation between MUSEX and PHYZX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г.

0.27

Over the past year, MUSEX and PHYZX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Blended Research Core Equity Fund

PGIM High Yield Fund Class Z

Часто сравнивают с MUSEX:
MUSEX с VOMUSEX с SPYMUSEX с QUERXMUSEX с ECATMUSEX с FEQHXMUSEX с ORDNXMUSEX с VFFSX
Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с APDFXPHYZX с JMSIXPHYZX с FRFZXPHYZX с MNHAXPHYZX с ICMUXPHYZX с SEIXPHYZX с RGHYX

Доходность на риск

MUSEX vs. PHYZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSEX
Ранг доходности на риск MUSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSEX c PHYZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSEXPHYZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.82

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.22

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.65

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

11.46

-0.42

MUSEX vs. PHYZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSEX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYZX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSEX и PHYZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSEX и PHYZX

Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, что больше максимальной просадки PHYZX в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и PHYZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSEXPHYZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.78%

-28.57%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-2.47%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-3.76%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-16.09%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-21.09%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.62%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-2.76%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.57%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSEX и PHYZX

MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSEXPHYZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

1.15%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

2.85%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

3.60%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

5.10%

+12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

5.51%

+12.82%

Сравнение комиссий MUSEX и PHYZX

MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PHYZX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSEX и PHYZX

Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности PHYZX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUSEX
MFS Blended Research Core Equity Fund		6.63%7.15%10.44%3.91%9.26%16.18%7.12%5.19%11.98%2.04%1.20%3.32%
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		7.00%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%

Часто задаваемые вопросы

MUSEX and PHYZX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSEX has higher volatility (4.66%) compared to PHYZX (1.15%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs PHYZX's -28.57%.

PHYZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSEX и PHYZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор