Сравнение MUSEX с MIEIX
MUSEX (MFS Blended Research Core Equity Fund) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both mutual funds - MUSEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while MIEIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MUSEX returned 14.57%/yr vs 9.82%/yr for MIEIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSEX charges 0.49%/yr vs 0.68%/yr for MIEIX.
Доходность
Сравнение доходности MUSEX и MIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSEX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции MUSEX превзошли акции MIEIX по среднегодовой доходности: 14.57% против 9.82% соответственно.
MUSEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.57%
MIEIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам MUSEX и MIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 10.98% | 16.10% | 25.17% | 28.30% | -16.02% | 29.24% | 15.47% | 28.80% | -7.82% | 18.95% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 3.25% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
Correlation
The correlation between MUSEX and MIEIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1996 г. | 0.63 |
The correlation between MUSEX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSEX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск
MUSEX
MIEIX
Сравнение MUSEX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUSEX | MIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.85 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 3.00 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUSEX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.73 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MUSEX и MIEIX
Максимальная просадка MUSEX за все время составила -54.78%, примерно равная максимальной просадке MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSEX и MIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSEX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.78% | -53.13% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -11.26% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -13.43% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -28.07% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -31.35% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -8.98% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.19% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSEX и MIEIX
Текущая волатильность для MFS Blended Research Core Equity Fund (MUSEX) составляет 2.58%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что MUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSEX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.45% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 10.21% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 13.17% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.34% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.94% | +2.38% |
Сравнение комиссий MUSEX и MIEIX
MUSEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSEX и MIEIX
Дивидендная доходность MUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности MIEIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.59% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
MUSEX MFS Blended Research Core Equity Fund | 6.45% | 7.15% | 10.44% | 3.91% | 9.26% | 16.18% | 7.12% | 5.19% | 11.98% | 2.04% | 1.20% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
MUSEX and MIEIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIEIX has higher volatility (3.45%) compared to MUSEX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MUSEX dropped -54.78% vs MIEIX's -53.13%.
MUSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSEX и MIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор