PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUSC.TO с IDIV-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUSC.TO с IDIV-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MUSC.TO (Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged) and IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) are both exchange-traded funds - MUSC.TO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Manulife, while IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife. Both are actively managed. Over the past 3 years, MUSC.TO returned 11.17%/yr vs 19.73%/yr for IDIV-B.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUSC.TO и IDIV-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged (MUSC.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUSC.TO показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у IDIV-B.TO с доходностью 15.39%.

MUSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
5.24%
6 месяцев
13.47%
С начала года
13.47%
1 год
22.18%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

IDIV-B.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
10.61%
С начала года
15.39%
1 год
23.83%
3 года*
19.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUSC.TO и IDIV-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022
MUSC.TO
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged		13.47%-3.19%24.99%11.83%1.71%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		15.39%30.89%11.95%12.28%7.59%

Correlation

The correlation between MUSC.TO and IDIV-B.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Часто сравнивают с MUSC.TO:
MUSC.TO с MUMC.TOMUSC.TO с ZSML.TOMUSC.TO с MCLC.TOMUSC.TO с MCSM.TOMUSC.TO с MINT.TOMUSC.TO с MULC.TOMUSC.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

MUSC.TO vs. IDIV-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSC.TO
Ранг доходности на риск MUSC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSC.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSC.TO c IDIV-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged (MUSC.TO) и Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUSC.TOIDIV-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.46

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
1.95

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.73

1.29

+1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

2.39

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

9.22

+8.84

MUSC.TO vs. IDIV-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSC.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IDIV-B.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSC.TO и IDIV-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUSC.TO и IDIV-B.TO

Максимальная просадка MUSC.TO за все время составила -37.77%, что больше максимальной просадки IDIV-B.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSC.TO и IDIV-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUSC.TOIDIV-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.77%

-13.62%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-10.03%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-13.62%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-1.77%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.59%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSC.TO и IDIV-B.TO

Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged (MUSC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что MUSC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIV-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUSC.TOIDIV-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.33%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

13.17%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

16.36%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

14.32%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

14.32%

+8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSC.TO и IDIV-B.TO

Дивидендная доходность MUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IDIV-B.TO в 2.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.93%3.12%3.52%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSC.TO
Manulife Multifactor U.S. Small Cap Index ETF Hedged		0.78%0.99%0.93%1.38%2.54%1.16%0.77%1.07%0.98%0.07%

Часто задаваемые вопросы

MUSC.TO and IDIV-B.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSC.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IDIV-B.TO is Dividend.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUSC.TO и IDIV-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор