PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUROX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUROX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

MUROX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MUROX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUROX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		-1.43%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, MUROX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

MUROX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.87%
1 год
17.68%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MACAXMUROX с MACHXMUROX с MAAKXMUROX с MAGKXMUROX с MAMVX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий MUROX и FNSHX

MUROX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund

Доходность на риск

MUROX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUROX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUROXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.76

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.46

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.34

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

9.69

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUROX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUROX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUROX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUROXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.76

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между MUROX и FNSHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUROX и FNSHX

Дивидендная доходность MUROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.06%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок MUROX и FNSHX

Максимальная просадка MUROX за все время составила -33.58%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUROX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUROXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.58%

-15.87%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.68%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-15.87%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.56%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-3.09%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.89%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUROX и FNSHX

Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что MUROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUROXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.45%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

3.30%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

4.89%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

5.27%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.25%

4.81%

+380.44%