Сравнение MURMX с FRQHX
MURMX (Mutual of America 2045 Retirement Fund) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MURMX charges 0.08%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности MURMX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MURMX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.90%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MURMX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURMX Mutual of America 2045 Retirement Fund | 9.58% | 17.76% | 13.85% | 15.43% | -16.20% | 17.37% | 891.67% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% |
Correlation
The correlation between MURMX and FRQHX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between MURMX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MURMX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
MURMX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MURMX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MURMX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MURMX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MURMX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MURMX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MURMX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 376.73% | — | — |
Сравнение комиссий MURMX и FRQHX
MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MURMX и FRQHX
Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% |
MURMX Mutual of America 2045 Retirement Fund | 8.12% | 8.79% | 8.17% | 2.95% | 11.94% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MURMX and FRQHX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MURMX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор