PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURMX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURMX с FNSHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MURMX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURMX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-0.59%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.63%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, MURMX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.63%.

MURMX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.66%
1 год
17.06%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.71%
1 год
8.32%
3 года*
6.59%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий MURMX и FNSHX

MURMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund

Доходность на риск

MURMX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURMX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURMXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.74

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.43

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.37

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

9.65

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURMX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURMX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURMX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURMXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.76

-0.59

Корреляция

Корреляция между MURMX и FNSHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURMX и FNSHX

Дивидендная доходность MURMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности FNSHX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.84%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.25%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок MURMX и FNSHX

Максимальная просадка MURMX за все время составила -32.65%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURMX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURMXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.65%

-15.87%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-3.68%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-15.87%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-2.39%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.09%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.90%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MURMX и FNSHX

Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что MURMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURMXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.36%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

3.30%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

4.89%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

5.26%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.27%

4.81%

+381.46%