PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURLX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURLX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

MURLX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MURLX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURLX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		-1.37%17.01%13.28%14.86%-15.95%16.84%889.04%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%15.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MURLX показывает доходность -1.37%, а JLKYX немного выше – -1.36%.

MURLX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.82%
1 год
15.89%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America 2040 Retirement Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с MURLX:
MURLX с VOOMURLX с MAGKXMURLX с MAAKXMURLX с MAMEXMURLX с MAMVXMURLX с MACHXMURLX с MACAX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRAMXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий MURLX и JLKYX

MURLX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

MURLX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURLX
Ранг доходности на риск MURLX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURLX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURLX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURLXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.78

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.74

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

8.09

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURLX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURLX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURLX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURLXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.42

Корреляция

Корреляция между MURLX и JLKYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURLX и JLKYX

Дивидендная доходность MURLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURLX
Mutual of America 2040 Retirement Fund		8.74%8.62%8.02%3.04%11.39%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок MURLX и JLKYX

Максимальная просадка MURLX за все время составила -31.54%, примерно равная максимальной просадке JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURLX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURLXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-32.55%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-11.59%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-25.75%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.63%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.71%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.49%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MURLX и JLKYX

Текущая волатильность для Mutual of America 2040 Retirement Fund (MURLX) составляет 4.12%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что MURLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURLXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.95%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.49%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.39%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.16%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.81%

16.16%

+371.65%