PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с PR1T.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L).

MUNI.L и PR1T.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. PR1T.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и PR1T.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.85%4.22%5.20%4.83%0.61%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 0.85%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

PR1T.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с MUBMUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с XUT3.L
Часто сравнивают с PR1T.L:
PR1T.L с IB01.LPR1T.L с PRIT.LPR1T.L с CBU7.LPR1T.L с VDTY.LPR1T.L с TR3G.LPR1T.L с XUT3.LPR1T.L с XT01.L

Сравнение комиссий MUNI.L и PR1T.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

MUNI.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LPR1T.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

12.57

-11.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

30.06

-27.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

8.50

-7.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

62.15

-60.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

432.43

-427.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 12.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

12.57

-11.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

8.05

-8.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

7.30

-7.40

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и PR1T.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и PR1T.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и PR1T.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и PR1T.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-0.56%

-23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-0.06%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-0.56%

-23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

0.00%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-0.05%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.01%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и PR1T.L

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.10%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

0.32%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

0.39%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

0.39%

+14.52%