PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNI.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUNI.L с IB01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).

MUNI.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUNI.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Фонд был запущен 10 февр. 2021 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUNI.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUNI.L и IB01.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		0.35%7.41%1.23%8.01%-19.08%2.68%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.86%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, MUNI.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 0.86%.

MUNI.L

1 день
0.31%
1 месяц
-2.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.74%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—

IB01.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.12%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MUNI.L:
MUNI.L с MUBMUNI.L с BBLL.LMUNI.L с VDTY.LMUNI.L с PRIT.LMUNI.L с XT01.LMUNI.L с TR3G.LMUNI.L с XUT3.L
Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH

Сравнение комиссий MUNI.L и IB01.L

MUNI.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.

MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

MUNI.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNI.L
Ранг доходности на риск MUNI.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNI.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNI.LIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

11.48

-10.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

30.08

-27.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

7.77

-6.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

47.46

-45.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

455.81

-450.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNI.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNI.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 11.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNI.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNI.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

11.48

-10.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

8.91

-8.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

3.73

-3.82

Корреляция

Корреляция между MUNI.L и IB01.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNI.L и IB01.L

Дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
MUNI.L
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist		4.56%4.52%4.60%4.09%3.19%2.01%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUNI.L и IB01.L

Максимальная просадка MUNI.L за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки IB01.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNI.L и IB01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MUNI.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-0.91%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-0.09%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-0.29%

-23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

0.00%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-0.08%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.01%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNI.L и IB01.L

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MUNI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUNI.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.11%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

0.36%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

0.37%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

0.72%

+14.19%