Сравнение MUNDX с MDGCX
MUNDX (Mundoval Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MUNDX returned 11.73%/yr vs 12.39%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MUNDX charges 1.49%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности MUNDX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNDX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции MUNDX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.39% соответственно.
MUNDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 11.73%
MDGCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 18.00%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам MUNDX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNDX Mundoval Fund | 3.67% | 18.06% | 11.13% | 15.75% | -18.38% | 22.91% | 14.85% | 37.23% | -8.29% | 18.86% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 18.00% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between MUNDX and MDGCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2004 г. | 0.88 |
The correlation between MUNDX and MDGCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNDX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
MUNDX
MDGCX
Сравнение MUNDX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mundoval Fund (MUNDX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNDX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.72 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 20.69 | -12.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNDX и MDGCX
Максимальная просадка MUNDX за все время составила -93.89%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNDX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNDX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.89% | -48.25% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.07% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -21.46% | -72.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.89% | -26.68% | -67.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.89% | -34.87% | -59.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.32% | -1.51% | -89.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -9.92% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.84% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNDX и MDGCX
Текущая волатильность для Mundoval Fund (MUNDX) составляет 4.20%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что MUNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNDX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.33% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.02% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 13.31% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 488.98% | 16.26% | +472.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 345.81% | 17.28% | +328.53% |
Сравнение комиссий MUNDX и MDGCX
MUNDX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNDX и MDGCX
Дивидендная доходность MUNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности MDGCX в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.55% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
MUNDX Mundoval Fund | 8.33% | 8.63% | 7.29% | 3.10% | 2.88% | 4.56% | 4.85% | 0.52% | 0.24% | 0.19% | 0.50% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
MUNDX and MDGCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGCX has higher volatility (5.33%) compared to MUNDX (4.20%). In terms of maximum drawdown, MUNDX dropped -93.89% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUNDX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор