PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUIFX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUIFX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

MUIFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 11 мая 1933 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MUIFX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUIFX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUIFX
Nationwide Fund		-5.87%14.21%21.61%25.72%-19.09%25.37%22.59%30.95%-6.06%19.79%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, MUIFX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции MUIFX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.80% против 13.56% соответственно.

MUIFX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.70%
3 года*
15.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.80%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с MUIFX:
MUIFX с VOOMUIFX с NWHQXMUIFX с NWHVXMUIFX с GBIAXMUIFX с FNSTXMUIFX с NDMAXMUIFX с FEQHX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий MUIFX и FSKAX

MUIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

MUIFX
Nationwide Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

MUIFX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUIFX
Ранг доходности на риск MUIFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUIFX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUIFXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.50

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.20

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUIFX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUIFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUIFX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUIFXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Корреляция

Корреляция между MUIFX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUIFX и FSKAX

Дивидендная доходность MUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.06%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUIFX
Nationwide Fund		28.06%26.23%11.10%3.28%4.19%14.53%3.15%2.94%27.39%9.55%4.40%3.85%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MUIFX и FSKAX

Максимальная просадка MUIFX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUIFX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUIFXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-35.01%

-23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.42%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-25.39%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-35.01%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.20%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.05%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.60%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MUIFX и FSKAX

Nationwide Fund (MUIFX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.59% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUIFXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.85%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.69%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.42%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.44%

-0.16%