Сравнение MTX.DE с VGVF.DE
MTX.DE (MTU Aero Engines AG) is a stock, while VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) is Global Equities fund tracking the FTSE Developed. Over the past 5 years, MTX.DE returned 8.81%/yr vs 13.14%/yr for VGVF.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTX.DE и VGVF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTX.DE показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у VGVF.DE с доходностью 12.58%.
MTX.DE
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 15.30%
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTX.DE и VGVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | -14.42% | 11.09% | 66.35% | -2.07% | 13.97% | -15.38% | -20.81% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
Correlation
The correlation between MTX.DE and VGVF.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTX.DE vs. VGVF.DE — Ранг доходности на риск
MTX.DE
VGVF.DE
Сравнение MTX.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTX.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTX.DE | VGVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.19 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 17.27 | -18.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTX.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.34 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок MTX.DE и VGVF.DE
Максимальная просадка MTX.DE за все время составила -73.91%, что больше максимальной просадки VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTX.DE и VGVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTX.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.91% | -33.54% | -40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -6.28% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -21.17% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -21.17% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -0.55% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -4.91% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 1.53% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTX.DE и VGVF.DE
MTU Aero Engines AG (MTX.DE) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MTX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTX.DE | VGVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 2.86% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 8.02% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 11.22% | +22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 13.96% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 16.23% | +18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTX.DE и VGVF.DE
Дивидендная доходность MTX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTX.DE MTU Aero Engines AG | 1.20% | 0.62% | 0.62% | 1.64% | 1.04% | 0.70% | 1.61% | 1.12% | 1.45% | 1.27% | 1.55% | 1.61% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTX.DE and VGVF.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTX.DE и VGVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор