PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 30.49%/yr for XUTC.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-13.79%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and XUTC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between MTVR.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

MTVR.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
2.37

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
3.05

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.38

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

3.03

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

7.84

+28.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа XUTC.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

2.37

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.10

+0.61

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-31.79%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-16.16%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-30.48%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.37%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

6.26%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и XUTC.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.31%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

15.12%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

20.70%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

23.01%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

22.97%

+2.38%

Сравнение комиссий MTVR.DE и XUTC.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и XUTC.DE

MTVR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор