PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 30.72%/yr for WTI2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for WTI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью 49.52%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
17.78%
С начала года
49.52%
6 месяцев
47.97%
1 год
85.59%
3 года*
30.72%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		49.52%9.72%18.67%52.33%-13.06%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and WTI2.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between MTVR.DE and WTI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

MTVR.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DEWTI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
3.32

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
3.92

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

5.80

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

18.86

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

3.32

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.92

+0.80

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и WTI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-40.18%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-15.08%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-35.27%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.11%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-11.09%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.65%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и WTI2.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

9.87%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

19.17%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

26.36%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

26.39%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

26.77%

-1.42%

Сравнение комиссий MTVR.DE и WTI2.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и WTI2.DE

Ни MTVR.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and WTI2.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTVR.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTVR.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.40% for WTI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и WTI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор