PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while WDTE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 25.83%/yr for WDTE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for WDTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью 18.32%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%36.40%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and WDTE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.87

The correlation between MTVR.DE and WDTE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO

Доходность на риск

MTVR.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DEWDTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
1.88

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
2.51

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.32

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

2.33

+7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

6.14

+30.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

1.88

+2.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и WDTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-28.19%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-15.79%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-28.19%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.63%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.97%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.99%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и WDTE.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

8.26%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

15.09%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

19.51%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

21.74%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

21.74%

+3.61%

Сравнение комиссий MTVR.DE и WDTE.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и WDTE.DE

Ни MTVR.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and WDTE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.18% for WDTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и WDTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор