PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while LYPG.DE tracks the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 28.91%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
12.62%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.20%
1 год
47.39%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-12.55%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and LYPG.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between MTVR.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

MTVR.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
2.35

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
3.06

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.38

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

3.09

+6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

8.18

+28.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

2.35

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.02

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, примерно равная максимальной просадке LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-31.83%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-15.58%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-29.64%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.70%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.69%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.91%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и LYPG.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

7.17%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

15.06%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

20.52%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

22.56%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

21.45%

+3.90%

Сравнение комиссий MTVR.DE и LYPG.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и LYPG.DE

Ни MTVR.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and LYPG.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор