PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MTVR.DE is a Technology Equities fund tracking the iStoxx Access Metaverse, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 62.06%/yr for LSMC.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%-7.75%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and LSMC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between MTVR.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

MTVR.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
4.27

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
4.60

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.59

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

10.37

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

32.83

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMC.DE равному 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

4.27

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.82

+0.90

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-39.77%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.53%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-36.22%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.34%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-9.37%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.96%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и LSMC.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) имеют волатильность 10.70% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

11.23%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

22.18%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

30.40%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

31.21%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

26.06%

-0.71%

Сравнение комиссий MTVR.DE и LSMC.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и LSMC.DE

Ни MTVR.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTVR.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTVR.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

MTVR.DE is categorized as Technology Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор