PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с FLRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с FLRA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and FLRA.DE (Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation) are both Technology Equities funds - MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse while FLRA.DE tracks the Solactive Global Metaverse Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 26.58%/yr for FLRA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for FLRA.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и FLRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно выше, чем у FLRA.DE с доходностью 19.68%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRA.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
14.07%
С начала года
19.68%
6 месяцев
14.30%
1 год
38.01%
3 года*
26.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и FLRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
FLRA.DE
Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation		19.68%5.59%27.26%71.63%-21.53%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and FLRA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between MTVR.DE and FLRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с FLRA.DE:
FLRA.DE с CBUV.DEFLRA.DE с FLXX.DEFLRA.DE с EQQQ.DEFLRA.DE с AIAA.DEFLRA.DE с DIGI.DEFLRA.DE с FLXT.DEFLRA.DE с E908.DE

Доходность на риск

MTVR.DE vs. FLRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLRA.DE
Ранг доходности на риск FLRA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRA.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRA.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRA.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c FLRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DEFLRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
1.51

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
2.08

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.26

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

1.33

+8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

3.01

+33.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. FLRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа FLRA.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и FLRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DEFLRA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

1.51

+3.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.82

+0.90

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и FLRA.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки FLRA.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и FLRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DEFLRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-34.22%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-29.17%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-34.22%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.92%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-9.83%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

12.91%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и FLRA.DE

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Franklin Metaverse UCITS ETF USD Capitalisation (FLRA.DE) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DEFLRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

8.80%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

18.60%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

25.70%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

27.73%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

27.73%

-2.38%

Сравнение комиссий MTVR.DE и FLRA.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLRA.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и FLRA.DE

Ни MTVR.DE, ни FLRA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and FLRA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while FLRA.DE tracks Solactive Global Metaverse Innovation. They also come from different issuers: Legal & General and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.30% for FLRA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и FLRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор